MODEL FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA

Ichsan, Ambarul Munir (2012) MODEL FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA. Undergraduate thesis, UPN "VETERAN" JATIM.

[img]
Preview
PDF
Download (389Kb) | Preview
    [img] PDF
    Restricted to Repository staff only

    Download (957Kb)

      Abstract

      Pasar modal menjadi alternatif bagi perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari investasi para investor. Sebelum berinvestasi, investor terlebih dahulu mengukur kinerja perusahaan berdasarkan tingkat harga saham. Fluktuasi harga saham dapat dikatakan sebagai cermin kinerja perusahaan dimana kekuatan pasar ditunjukkan dengan terjadinya transaksi perdagangan saham di pasar modal. Tinggi rendahnya harga saham dipengaruhi oleh faktor internal sebagai faktor fundamental yang berasal dari dalam perushaan dan faktor eksternal seperti faktor lingkungan, sosial, politik dan ekonomi. Faktor fundammental menggambarkan resiko dan return yang akan diterima oleh investor atas investasinya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 14 perusahaan food and beverage yang go public di PT. Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006 sampai 2009. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, sedangkan dilihat cara memperolehnya, data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data keuangan perusahaan yang berupa laporan keuangan mulai periode 2006 hingga 2009. Variabel yang dipakai dalam penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu Return On Assets (X1), Debt to Equity Ratio (X2) dan Risiko Sistematik (X3), serta variabel terikat yaitu Harga Saham (Y). Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan dalam pengujian hipotesis digunakan teknik analisis regresi linier berganda. Kesimpulan dari hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan Return On Assets (X1), Debt toEquity Ratio (X2) dan Risiko Sistematik (X3) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham (Y). Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial Return On Assets (X1) berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan Debt to Equity Ratio (X2) dan Risiko Sistematik (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham.

      Item Type: Thesis (Undergraduate)
      Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501 Stocks. Investments. Speculation
      Divisions: Faculty of Economics > Accounting
      Depositing User: Users 8 not found.
      Date Deposited: 03 Aug 2012 10:17
      Last Modified: 03 Aug 2012 10:17
      URI: http://eprints.upnjatim.ac.id/id/eprint/3392

      Actions (login required)

      View Item